(Добавлены подробности о новом нормативе по всему тексту)

МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) — Российский Центробанк готовит
новый национальный норматив краткосрочной ликвидности на смену
базельского норматива, сказала заместитель директора
департамента банковского регулирования и аналитики ЦБР Елена
Дзигоева.

«Мы разрабатываем новую концепцию в принципе… представим
ее в конце 2023 года», — сказала она на конференции Ассоциации
российских банков, анонсировав пресс-релиз в ближайшее время.

Глава госбанка ВТБ Андрей Костин ранее предлагал
регулятору смягчить нормативы ликвидности, которые должны
соблюдать банки, уходя «от Базеля к Воронежу», просил быть ближе
к российской реальности.

«Базельский норматив — это была реакция на подведение уроков
кризиса 2008 года… но нужно ли пережив зиму всегда носить
шапку, даже летом?» — сказала Дзигоева. — «Должен быть баланс
между консервативностью и адекватностью требований».

По оценке Дзигоевой, в отличие от базельского норматива, в
национальном больший круг активов может быть учтен в качестве
высоколиквидных.

«При этом факторы существенного снижения стоимости облигаций
в прошлом теперь не являются основанием для невключения в
высоколиквидные активы», — сказала она.

Основное для банков РФ в тяжелые периоды — это
рефинансирование Банка России, который в стрессовой ситуации
расширяет поддержку сектора.

«Есть нюанс, что наши банки слишком сильно полагаются на
рефинансирование регулятора», — сказала Дзигоева.

Обязательства банков по кредитам перед Банком России и
обязательные платежи государству (например, налоги) будут теперь
вычитаться напрямую из объема высоколиквидных активов для
определения доступной ликвидности на покрытие клиентских оттоков
и привлеченных средств Казначейства.

ЦБР откалибрует коэффициенты оттоков средств корпоратов
и населения, с учетом концентрации средств клиента, средств
гособоронзаказа и Казначейства, притоков по корпоративным
кредитам на основании российской статистики.

Останется в новом нормативе, как и было в базельском,
соблюдение норматива на уровне банковской группы, 30-дневный
горизонт расчета норматива, ценные бумаги будут включаться в
высоколиквидные активы по справедливой стоимости с учетом
дисконтов, срок до погашения будет определяться с учетом прав на
досрочное востребование средств.

Ценные бумаги, купленные в торговый портфель, не будут
включаться в высоколиквидные активы, кроме случаев, когда
Казначейство может использовать эти ценные бумаги.

ЦБР провел оценку действующего регулирования и пришел к
выводу, что буферы ликвидности помогали пережить банкам стресс.

«Действительно, были оттоки, сопоставимые с базельскими
требованиями… но это предпосылка экстремального стресса», —
сказала Дзигоева, анонсируя переход к более усредненным
показателям.

ЦБР пытается мотивировать банки к структурному
преобразованию балансов, чтобы с 2024 года поэтапно улучшать
структурную ликвидность для соблюдения нового национального
норматива с 2026 года.

Так, в первом квартале 2024 года, ЦБР уточнит
методологию расчета норматива краткосрочной ликвидности,
расширив возможности для накопления буфера, в том числе за счет
включения в состав высоколиквидных активов корпоративных
облигаций по национальному рейтингу.

ЦБР решил не продлевать после 2023 года послабления для
крупных банков по условиям соблюдения норматива краткосрочной
ликвидности и ряд других, поскольку ситуация в секторе в целом
нормализовалась, приток средств вкладчиков возобновился.

При этом для облегчения перехода банков на соблюдение
норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии (БКЛ),
указал ЦБР. Требование о соблюдении норматива с учетом кредитных
линий на уровне 100% будет применяться с 1 марта 2024 года.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)