5 окт (Рейтер) — Динамика доходности госдолга зоны евро
в четверг была смешанной, после того как накануне распродажа
облигаций остановилась на фоне роста доходности до критических
уровней.
Кривая доходности облигаций Германии в среду показывает
наименьшую инверсию с марта: спред между доходностью двухлетних
и десятилетних облигаций составил минус 23 базисных
пункта после достижения накануне значения в минус 20,9 б.п.
Инверсия кривой обычно считается надежным индикатором
будущей рецессии.
Доходность 10-летних бондов Германии выросла на 1,5 базисных
пункта и составила 2,95% в четверг. Накануне доходность достигла
отметки в 3,024% впервые с июля 2011 года.
Доходность двухлетних облигаций Германии — самых
чувствительных к ожиданиям в отношении ставок — снизилась на 1,5
б.п. до 3,17%.
Показатель для 10-летних гособлигаций Италии
снизился на 1,5 б.п. до 4,89% после достижения в среду отметки в
5,024% — самого высокого уровня с ноября 2011 года. Во вторник
доходность итальянского госдолга впервые почти за 12 лет
поднялась выше 5%.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по
коду
(Стефано Ребаудо)